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Cómo interpretar las rentabilidades de los sistemas automáticos de trading

Relevante artículo sobre economía referente a la actualidad de los mercados de bolsa, escrito en la web de interés blogs.estrategiasdeinversion. Pueden encontrar más artículos en   tradingsistemas y tradingsistemasautomaticosfuturos.

La operativa en derivados en general y la de sistemas automáticos de trading sobre productos derivados en particular, es una operativa muy “de nicho”, es decir, de unos cuantos pocos inversores. Los que centramos nuestros desarrollos en esta tipología de inversión muchas veces obviamos esa realidad y cometemos el error de asumir que el lector “estándar” entenderá sin problemas todos los conceptos de los que hablamos. Y no es así. Conseguir descifrar de qué va todo eso del apalancamiento, los drawdowns, slippages,  CMR´s  y otras zarandajas similares no es nada sencillo y por eso en el siguiente artículo vamos a intentar poner los pies sobre la tierra y explicar los resultados de un sistema automático de trading desde la perspectiva de un inversor convencional en bolsa.

El inversor en bolsa está acostumbrado a decidir el nivel de inversión que destina a la compra de un determinado valor y calcula sus resultados en función de dicho nivel de inversión. Por ejemplo, si decide comprar 10.000 euros en acciones del Santander que cotiza a 5.63 euros la acción, sabe que comprará unas 1776 acciones. Si al final del día el Santander ha subido un 2% respecto al precio al que él compró y cierra su posición, habrá obtenido el siguiente resultado:

Compra: 1776 acciones * 5,63 €/acción = 9998,88 euros

Venta: 1776 acciones * 5,74 €/acción = 10194,24 euros

Resultado = 10194,24 – 9998,88 = 195,36 euros. Como destiné 10.000 euros a esta inversión, mi rentabilidad porcentual es de ( 195,36 / 10.000 ) * 100 = 1,9536 % (a esta rentabilidad habrá que restarle los correspondientes gastos de la operación, a saber, comisiones de ejecución, cánones de mercado, etc… pero hemos querido simplificar el ejemplo).

En los sistemas automáticos de trading, no se suele calcular la rentabilidad de esta manera, ya que no hay establecido un nivel de inversión único. Eso puede llevar a situaciones que a priori pueden chocar un poco. El otro día un usuario viendo la ficha de resumen de resultados del sistema Id 10123 Bolonia V1 DAX me decía: “¿Un sistema con una rentabilidad anualizada del 220%? Eso es imposible. ¿Dónde está el engaño?”.

Bueno, no es imposible y no hay engaño alguno. La rentabilidad porcentual depende siempre del valor que estemos utilizando como referencia. En el caso de los sistemas automáticos de trading, el bróker establece el importe mínimo exigido para poder abrir una posición y luego cada cliente decide si ajusta su inversión a ese mínimo exigido o destina una mayor cantidad. El importe mínimo exigido por el bróker varía en función del sistema elegido y del mercado sobre el que el sistema está operando. Por ejemplo, en el caso del sistema Id 10123 – Bolonia V1 DAX 13′, que opera sobre el futuro del índice DAX alemán, el mínimo exigido por parte del bróker es 3300 euros, a pesar de que ese sistema puede comprar o vender un futuro del índice DAX, cuyo nominal actual está sobre los 180.000 euros (7200 puntos de índice x 25 euros que vale cada punto del futuro del DAX).

Efectivamente, aunque el bróker solamente exija 3300 euros para poder abrir la posición en ese sistema del DAX, no es para nada recomendable comenzar a invertir en sistemas automáticos de trading con una cantidad tan pequeña en un mercado tan peligroso como el DAX. Lo habitual es calcular el Capital Mínimo Requerido para operar con ciertas garantías de éxito el sistema seleccionado. Para ello, al mínimo exigido por el bróker, se le suma la mayor racha de pérdidas histórica que el sistema ha sufrido (también llamada drawdown máximo histórico) multiplicada por un factor de especulación, que varía de 0,5 (perfil muy agresivo) a 5 (perfil personalizado). Por defecto, en sistemas individuales se multiplica por 1 (perfil agresivo) y en carteras de sistemas automáticos de trading por 1,5 (perfil agresivo en carteras).

Así, en el ejemplo del sistema Id 10123 Bolonia V1 DAX 13′ del que venimos hablando, tenemos los siguientes datos:

Peor racha de pérdidas histórica = 6236,46 euros

Capital mínimo exigido por el bróker = 3300 euros

El Capital Mínimo Requerido (CMR) oscilará, en función del nivel de especulación que el cliente seleccione, entre:

Perfil muy agresivo = 3300 + 6236,46*0,5 = 6418,23 euros

Perfil Personalizado = 3300 + 6236,46 * 5 = 34482,32 euros

Es decir, el bróker nos permitiría operar el sistema si disponemos de 3300 euros en cuenta, pero lo normal es comenzar con un colchón adicional que dependerá del nivel de especulación que seleccionemos, oscilando entre los 6500 euros aproximadamente, para un perfil muy agresivo y los 34500 euros para un perfil muy conservador. Lógicamente, dependiendo del nivel de especulación seleccionado, el nivel de CMR (Capital Mínimo Requerido) variará, y por lo tanto también variaran los rendimientos porcentuales que conseguirá el sistema.

En las fichas estadísticas de StrategyRank.com se establecen las rentabilidades del sistema en función del CMR fijado. En el sistema anteriormente comentado, este sería el resumen de resultados desde enero 2002 para un perfil agresivo:

Si está interesado en Sistemas Automáticos de Trading, visite StrategyRank. Para ver otras formas de inversión como operar con sistemas de futuros, infórmese en BROKER DE BOLSA para más información.

 

para ver el articulo completo visiete: http://blogs.estrategiasdeinversion.com/sistemas_automaticos_de_trading/art/20121029/9273/como-interpretar-las-rentabilidades-de-los-sistemas-automaticos-de-trading/

Noticias de Bolsa. Función Económica de la Bolsa

Noticias de Bolsa.

Función Económica de la Bolsa

A continuación vamos a definir de manera escueta las funciones básicas de la bolsa de valores:

  1. Redirigir el ahorro hacia la inversión, de esta manera ayuda al desarrollo económico.
  2. Sirve de intermediario entre las empresas y entidades del Estado que necesitan recursos económicos para poder realizar inversiones.
  3. Da liquidez al dinero invertido, de manera que los tenedores de título podrán convertir su acciones o valores en dinero con facilidad.
  4. Se encargan en certificar precios de mercado.
  5. Ayudan a la eficiente asignación de los recursos.

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Noticias de Bolsa. Dos maneras de invertir de manera segura¡¡¡¡

Noticias de Bolsa.

Dos maneras de invertir de manera segura¡¡¡¡

Dos posibles formas de realizar inversiones de manera segura, como siempre os acosnejamos, se puede realizar a través de una “inversión directa” y también asesorados por “gestión profesional”.

Inversión directa: como hemos explicado anteriormente, se debe elegir más de un producto para realizar la inversión, ésta técnica consiste en realizar un seguimiento tanto de precios, volúmenes, y la marcha de su compañía entre otras, para que así el inversor,  puede decidir cuándo comprar o vender acciones y obtener así beneficios en sus resultados.

En cuanto a la gestión profesional, siempre deberemos elegir un gestor de confianza, por ello, debernos elegir a aquel que tenga una buenas referencias. En éste caso, los más probable, es que éste gestor nos dé distintas opciones a elegir para nuestras inversiones, algunas de ellas, pueden ser:

a)     Fondos de renta fija mixta: en éste caso el patrimonio del inversor estará compuesto por renta fija, pero con un porcentaje de renta variable, como por ejemplo, con compra de acciones.

b)    Fondos de renta variable mixta: en este caso se invertirá la mayor parte de nuestro patrimonio en acciones negociadas en bolsa y el resto, pero una menor parte en renta fija.

c)     Fondos de renta variable pura: se invierte todo el patrimonio en acciones , por lo que el inversor tendrá más fluctuaciones en su renta.

d)    Fondos indexados garantizados: en éste caso, el inversor no sufre ningún riesgo de perder dinero, pero el índice de la ganancia dependerá de cómo se encuentre en ese momento la bolsa de valores.

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Noticias de Bolsa. Más consejos útiles para invertir¡¡¡¡¡

Noticias de Bolsa.

Más consejos útiles para invertir¡¡¡¡¡

A pesar de que a lo largo de éste blog ya os hemos ido dando algunos consejos para realizar inversiones, a continuación realizaremos un recordatorio de las mismas para aquellos que os hayáis incorporado tarde a nuestro espacio.

–       Debemos tener claro, que el dinero que usemos para realizar la inversión, debe ser aquel, que no vayamos a necesitar en un espacio corto de tiempo.

–       El mejor momento para realizar inversiones en bolsa, sucede cuando no se habla de ella en los medios de comunicación, es decir, cuando ésta pasa desapercibida ante los ojos del mundo.

–       Siempre debemos saber retirarnos a tiempo, a pesar de que veamos que nuestras acciones siguen subiendo, como dice el refrán “la avaricia rompe el saco”.

–       Es mejor, diversificar nuestra inversión que tenerlas todas invertidas en una empresa determinada, haciendo así que las posibles pérdidas que se puedan dar en una empresa, pueden verse subsanadas por otras acciones en las que se obtengan beneficios.

–       ¡¡¡¡No se os ocurra, pedir un crédito para realizar una inversión en bolsa!!!!!

Saludos,

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Hola chic@s¡¡

Bienvenidos a nuestro blog para Dummies. ¿Qué que es un Dummie? Pues simplemente es una persona que no tiene muchos conocimientos sobre una materia determinada. Por eso, pretendemos con nuestro blog, dar un enfoque más accesible a éstos términos bursátiles que nos rodean a diario,  y … ¡!que a veces nos vuelven locos¡¡¡

Esperemos que todo este aprendizaje nos sirva para realizar buenas inversiones y así poder salir de la crisis¡¡¡

Lo han adivinado, este blog versará sobre el maravilloso mundo de los mercados financieros y la Bolsa.  temas relacionados con la inversión financiera en materias primas, indices de bolsa, compra venta de acciones, CFDsinversión en la bolsa y el tradingSistemas de inversión en la bolsa, Sistemas de trading, sistemas automáticos de trading, sobre acciones, Cfds de acciones, sobre futuros, sobre estrategias de inversión, sobre los secretos del trading automático, y muchas otras cosas más.

Un saludo¡¡¡

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